Escolher Opções Para Comércio

Escolha as opções certas para o comércio em seis etapas. Dois grandes benefícios das opções são uma ampla gama de opções disponíveis, e b sua versatilidade inerente que permite que qualquer estratégia de negociação concebível para ser implementado Opções são atualmente oferecidos em uma vasta gama de ações, moedas , Commodities, fundos negociados em bolsa e outros instrumentos financeiros em cada ativo individual, geralmente há dezenas de preços de greve e datas de vencimento disponíveis. As opções também podem ser usadas para implementar um deslumbrante conjunto de estratégias de negociação, Escrevendo, para spreads bullish ou bearish, spreads do calendário e spreads da relação straddles e strangles e assim por diante Mas estas mesmas vantagens igualmente levantam um desafio à opção neophyte, desde que a pletora das escolhas disponíveis faz difícil de identificar uma opção apropriada ao comércio Para aprender a escolher a opção certa s para o comércio em seis etapas fáceis. Começamos com a suposição de que você já identificou a barbatana Como um estoque ou ETF que você deseja negociar usando opções Você pode ter chegado a este ativo subjacente em uma variedade de maneiras usando um screener estoque empregando análise técnica ou fundamental ou através de pesquisa de terceiros Ou pode ser simplesmente um estoque Ou fundo sobre o qual você tem uma opinião forte Uma vez que você identificou o ativo subjacente os seis passos necessários para identificar uma opção adequada são as follows. Formulate seu objetivo de investimento. Determine seu payoff de recompensa de risco. Check out volatility. Identify events. Devise a Estratégia. Estabelecer parâmetros de opção. Em minha opinião, a ordem mostrada dos seis passos segue um processo de pensamento lógico que torna mais fácil escolher uma opção específica para o comércio Estes seis passos podem ser memorizados através de um mnemônico acessível, embora não na ordem desejada PROVES Que significa Parâmetros, Prêmio de Risco, Objetivo, Volatilidade, Eventos e Estratégia. Um guia passo a passo para escolher uma opção. Objetivo O ponto de partida ao fazer qualquer investimen T é o seu objetivo de investimento e negociação de opções não é diferente Qual o objetivo que você quer alcançar com o comércio opção É para especular sobre uma visão de alta ou baixa do ativo subjacente Ou é para cobrir potencial risco negativo em uma ação em que você Tem uma posição significativa Você está colocando no comércio para ganhar algum prémio de renda Qualquer que seja o seu objetivo específico, o primeiro passo deve ser a formulá-lo porque ele forma a base para as etapas subsequentes. Recompensa de Risco O próximo passo é determinar a sua recompensa de risco Que é muito dependente da sua tolerância ao risco ou apetite para o risco Se você é um investidor conservador ou comerciante, em seguida, estratégias agressivas, como escrever chamadas nuas ou comprar uma grande quantidade de profundidade do dinheiro OTM opções não podem realmente ser adequado para você Cada estratégia de opção tem um perfil de risco e recompensa bem definido, portanto, certifique-se de entendê-lo completamente. Volatilidade A volatilidade implícita é o determinante mais importante de uma opção s Compare o nível de volatilidade implícita com a volatilidade histórica do estoque e o nível de volatilidade no mercado amplo, uma vez que este será um fator chave na identificação Sua estratégia de comércio de opção. Eventos Eventos podem ser classificados em duas grandes categorias de todo o mercado e específicos de ações Os eventos de mercado são aqueles que afetam os mercados amplos, como anúncios da Reserva Federal e dados econômicos, enquanto eventos específicos de ações são coisas Como relatórios de ganhos, lançamentos de produtos e spin-offs Note que nós consideramos apenas eventos esperados aqui, uma vez que eventos inesperados são por definição imprevisíveis e, portanto, impossível fator em uma estratégia de negociação Um evento pode ter um efeito significativo sobre a volatilidade implícita na corrida Para a sua ocorrência real, e pode ter um enorme impacto sobre o preço das ações quando isso ocorre Então, você quer capitalizar sobre o aumento da volatilidade antes de uma chave e Ou você preferiria esperar na margem até que as coisas se estabilizem Identificando eventos que podem afetar o ativo subjacente pode ajudá-lo a decidir sobre a expiração adequada para sua opção trade. Strategy Este é o penúltimo passo na escolha de uma opção Com base na análise realizada Nas etapas anteriores, você agora conhece o seu objetivo de investimento, retorno desejado risco-recompensa, nível de volatilidade implícita e histórica e eventos-chave que podem afetar o estoque subjacente Isso torna muito mais fácil identificar uma estratégia de opção específica Vamos dizer que você é Um investidor conservador com uma carteira de ações considerável e quer ganhar alguma renda de prêmio antes de empresas começam a relatar seus ganhos trimestrais em um par de meses Você pode, portanto, optar por uma estratégia de chamada coberta, que envolve escrever chamadas em alguns ou todos os estoques em Seu portfólio Como outro exemplo, se você é um investidor agressivo que gosta de tiros longos e está convencido de que os mercados estão indo para um grande dec Line dentro de seis meses, você pode decidir comprar profundamente OTM coloca em grandes índices de ações. Parameters Agora que você identificou a estratégia de opção específica que você deseja implementar, tudo o que resta a ser feito é estabelecer parâmetros de opções como expiração, preço de exercício e opção Delta Por exemplo, você pode querer comprar uma chamada com a expiração mais longa possível, mas com o menor custo possível, caso em que uma chamada OTM pode ser adequada Inversamente, se você deseja uma chamada com um delta alto, você pode preferir uma opção ITM . Nós corremos através destes seis passos em um par de exemplos abaixo.1 investidor conservador Bateman detém 1.000 partes de McDonalds e está preocupado com a possibilidade de um declínio 5 no estoque durante o próximo mês ou dois. Objetivo Hedge risco de desvantagem no atual McDonald S holding 1.000 ações o estoque MCD está negociando em 93 75. Recompensa de Risco Bateman não se importa um pouco de risco, desde que seja quantificável, mas é odiado a assumir risco ilimitado. Volatilidade implícita na ligeira Y O preço de exercício das opções de compra de ITM de 92 50 é 13 3 para chamadas de um mês e 14 6 para chamadas de dois meses A volatilidade implícita no preço de exercício das opções de venda de ITM de 95 00 é 12 8 para puts de um mês e 13 7 para dois - month coloca Volatilidade do mercado medida pelo índice de volatilidade CBOE VIX é de 12 7.Eventos Bateman quer uma cobertura que se estende passado McDonald s relatório de ganhos, que está programado para ser lançado em pouco mais de um mês. Strategy Comprar coloca para cobrir o risco De um declínio no subjacente. Parâmetros de Operação Um mês 95 coloca em MCD estão disponíveis em 2 15, enquanto dois meses 95 coloca é oferecido em 2 90.Option Pick Desde Bateman quer hedge sua posição MCD por mais de um mês , Ele vai para os dois meses 95 puts O custo total da posição put para proteger 1.000 ações da MCD é 2.900 2 90 x 100 partes por contrato x 10 contratos este custo exclui comissões A perda máxima que Bateman vai incorrer é o prémio total Pagos para os puts, ou 2.900 Por outro lado, o máximo t O ganho heoretical é 93.750, que ocorreria no evento extremamente improvável que McDonald s mergulha a zero nos dois meses antes das expirações expira se o estoque permanece liso e está negociando inalterado em 93 75 muito brevemente antes que os puts expirem, teriam um Valor intrínseco de 1 25, o que significa que Bateman poderia recuperar cerca de 1.250 do montante investido nas puts, ou cerca de 43.2 Agressivo comerciante Robin é otimista sobre as perspectivas para o Bank of America, mas tem capital limitado 1.000 e quer implementar uma opção de negociação Estratégia. Objetivo Comprar especulativo de longo prazo chama no Bank of America o estoque BAC está sendo negociado em 16 70. Recompensa de Risco Robin não se importa de perder todo o seu investimento de 1.000, mas quer obter tantas opções quanto possível para maximizar seu lucro potencial. Volatilidade A volatilidade implícita no preço de exercício das opções de compra de OTM de 20 é de 23 4 para chamadas de quatro meses e 24 3 para chamadas de 16 meses A volatilidade de mercado medida pelo Índice de Volatilidade CBOE VIX é 12 7.Eventos Nenhum O f Nosso mês expira em janeiro, e Robin acha que a tendência dos mercados de ações para terminar o ano em uma nota forte irá beneficiar BAC e sua opção position. Strategy Comprar chamadas OTM para especular sobre um aumento de BAC stock. Option Parâmetros Quatro meses 20 chamadas em BAC estão disponíveis em 0 10, e 16-month 20 chamadas são oferecidas em 0 78.Option Pick Como Robin quer comprar tantas chamadas baratas quanto possível, ela opta para os quatro meses 20 chamadas Excluindo as comissões, ela pode Adquirir até 10.000 chamadas ou 100 contratos, ao preço atual de 0 10 Embora a compra de 16 meses 20 chamadas iria dar a sua opção comercial um ano a mais para trabalhar fora, eles custam quase oito vezes mais do que as chamadas de quatro meses A perda máxima que Robin iria incorrer é o prémio total de 1.000 pagos para as chamadas O ganho máximo é teoricamente infinita Se um conglomerado bancário global chamá-lo de GigaBank vem e oferece para adquirir o Bank of America por 30 em dinheiro nos próximos dois meses , As 20 chamadas wo Uld valem pelo menos 10 cada, ea posição da opção de Robin seria worth 100.000 frescos para um retorno 100-fold em seu investimento inicial de 1.000 Note que o preço de exercício de 20 é 20 mais elevado que o preço atual da ação, assim que Robin tem Para ser consideravelmente confiante em sua vista bullish em BAC. While a escala larga de preços de greve e de expirations pode fazer desafiante para que um investor inexperiente feche dentro em uma opção específica, as seis etapas descritas aqui seguem um processo lógico do pensamento que possa ajudar em Selecionando uma opção para o comércio O mnemônico PROVES irá ajudar a recordar os seis passos. Disclosure O autor não possuía qualquer um dos valores mencionados neste artigo no momento da publicação. Options Noções básicas Como escolher o direito Strike Price. The preço de exercício de Uma opção é o preço ao qual uma opção de compra ou de venda pode ser exercida Também conhecido como preço de exercício escolhendo o preço de exercício é uma das duas decisões-chave sendo a outra o tempo de expiração de um investidor ou comerciante tem que fazer com rega Rd para a seleção de uma opção específica O preço de exercício tem uma enorme influência sobre a forma como o comércio opção vai jogar para fora Leia sobre para aprender sobre alguns princípios básicos que devem ser seguidos ao selecionar o preço de exercício para uma opção. Strike Price Considerations. Assuming você identificou O estoque em que você quer fazer um comércio de opção, bem como o tipo de estratégia de opção - como a compra de uma chamada ou escrever um put - as duas considerações mais importantes na determinação do preço de exercício são a sua tolerância ao risco e b seu desejado Risk-reward payoff. a Tolerância ao Risco. Vamos dizer que você está pensando em comprar uma opção de compra Sua tolerância ao risco deve determinar se você considera uma opção de compra ITM in-the-money, uma chamada at-the-money ATM ou um out - Uma opção ITM tem uma sensibilidade maior - também conhecida como a opção delta - para o preço do estoque subjacente. Portanto, se o preço da ação aumentar em um determinado valor, a chamada ITM ganharia mais do que um ATM ou OTM chamada Mas e se O preço das ações declina O maior delta da opção ITM também significa que ele iria diminuir mais do que uma chamada ATM ou OTM se o preço da ação subjacente cai No entanto, uma vez que uma chamada ITM tem um valor intrínseco mais elevado para começar, você pode ser Capaz de recuperar parte do seu investimento se o estoque só diminui por um montante modesto antes da opção expiry. b Risco-Recompensa Payoff. Your recompensa risco-recompensa desejado significa simplesmente a quantidade de capital que você deseja arriscar sobre o comércio, e seu projeto Alvo de lucro Uma chamada ITM pode ser menos arriscada do que uma chamada OTM, mas também custa mais Se você quiser apenas apostar uma pequena quantidade de capital em sua idéia de comércio de chamadas, a chamada OTM pode ser a melhor - OTM chamada pode ter um ganho muito maior em termos percentuais do que uma chamada ITM se as ações surgem passado o preço de exercício, mas no geral, tem uma chance significativamente menor de sucesso do que uma chamada ITM Isso significa que, embora você plunk uma menor quantidade de Capital para comprar uma chamada OTM, o As probabilidades de que você pode perder o montante total do seu investimento são mais elevados do que com uma chamada ITM. Com estas considerações em mente, um investidor relativamente conservador pode optar por um ITM ou chamada ATM, enquanto um comerciante com uma alta tolerância ao risco pode preferir um OTM chamada Os exemplos na seção a seguir ilustram alguns desses conceitos. Execução seleção de preços Exemplos. Por favor, considere algumas estratégias de opções básicas sobre a boa ole General Electric NYSE GE, um core holding para um monte de investidores norte-americanos e um estoque que é amplamente Percebida como uma proxy para a economia dos EUA GE desmoronou em mais de 85 em um período de 17 meses a partir de outubro de 2007, mergulhando a um mínimo de 16 anos de 5 73 em março de 2009 como a crise global de crédito colocou em risco a sua subsidiária GE Capital O estoque recuperado Continuamente desde então, ganhando 33 5 em 2013 e fechando em 27 20 em 16 de janeiro de 2014. Vamos assumir que queremos trocar as opções de março de 2014 por uma questão de simplicidade, ignoramos o spread bid-ask e usamos o último p negociado Arroz das opções de março a partir de 16 de janeiro de 2014. Os preços das puts de março de 2014 e os pedidos de GE são mostrados nas tabelas 1 e 3 abaixo Usaremos esses dados para selecionar os preços de exercício de três estratégias de opções básicas - compra de uma chamada, Comprar um put e escrever uma chamada coberta - para ser usado por dois investidores com tolerância ao risco amplamente divergente, conservadora Carla e Risco-lovin Rick. Cenário 1 - Carla e Rick são otimistas na GE e gostaria de comprar as chamadas de março sobre ele. Tabela 1 GE março de 2014 Calls. With negociação GE em 27 20, Carla acha que pode negociar até 28 em março em termos de risco de queda que ela acha que o estoque poderia recusar a 26 Ela, portanto, opta pela chamada de 25 de março, O dinheiro ou ITM e paga 2 26 para ele O 2 26 é referido como o prémio ou o custo da opção Como mostrado na Tabela 1, este convite tem um valor intrínseco de 2 20 ou seja, o preço das ações de 27 20 menos o Preço de exercício de 25 e valor de tempo de 0 06, ou seja, o preço de compra de 2 26 menos valor intrínseco de 2 20.Rick, Por outro lado, é mais otimista do que Carla, e sendo um tomador de risco, está procurando uma recompensa percentual melhor, mesmo que isso signifique perder o montante total investido no comércio se não funcionar. Ele, portanto, opta pela chamada 28 e paga 0 38 para ele Uma vez que este é um chamado OTM, ele só tem valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carla s e Rick s chamadas, sobre uma gama de preços diferentes para as ações da GE por opção expiração em março, é mostrado na Tabela 2 Note que Rick só investe 0 38 por chamada, e este é o máximo que ele pode perder no entanto, seu comércio só é rentável se a GE negocia acima de 28 38 28 preço de exercício 0 38 preço de chamada antes da expiração da opção Inversamente, Carla investe um montante muito maior , Mas pode recuperar parte de seu investimento, mesmo se o estoque deriva para 26 por opção de expiração Rick faz lucros muito maiores do que Carla em uma base de porcentagem, se a GE negocia até 29 por expiração opção, mas Carla faria um pequeno lucro mesmo GE Negocia marginalmente mais alto - digamos a 28 - por opção expiry. Table 2 Pagamentos para Carla e Rick s calls. Como um aparte, observe os seguintes pontos. Cada contrato de opção geralmente representa 100 partes Assim, um preço de opção de 0 38 envolveria um desembolso de 0 38 x 100 38 para um contrato Um preço de opção de 2 26 envolve um desembolso de 226.Para uma opção de compra, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício mais o custo da opção. No caso de Carla, a GE deve negociar com pelo menos 27 26 antes da expiração da opção, Rick, o preço de equilíbrio é maior, em 28 38missions não são considerados nesses exemplos para manter as coisas simples, mas deve ser levado em conta quando opções de negociação. Cenário 2 - Carla e Rick são agora bearish na GE e gostaria de comprar A Marcha coloca em it. Table 3 GE março 2014 Puts. Carla acha que a GE poderia recusar até 26 em março, mas gostaria de salvar parte do seu investimento, se a GE sobe em vez de para baixo Ela, portanto, compra o 29 de março que é ITM E paga 2 19 para ele A partir da Tabela 3, vemos que este tem um valor intrínseco E de 1 80 ou seja, o preço de exercício de 29 menos o preço das ações de 27 20 e valor de tempo de 39 39 ou seja, o preço de venda de 2 19 menos valor intrínseco de 1 80.Desde Rick prefere balançar para as cercas ele compra o 26 colocar Para 0 40 Uma vez que este é um put OTM, é composta inteiramente de valor de tempo e nenhum valor intrínseco. O preço de Carla s e Rick s coloca uma gama de preços diferentes para as ações GE por opção expiração em março é mostrado na Tabela 4. Tabela 4 Pagamentos para Carla e Rick s puts. Note o seguinte ponto. Para uma opção de venda, o preço de equilíbrio é igual ao preço de exercício menos o custo da opção. No caso de Carla, a GE deve negociar no máximo 26 81 antes da expiração da opção para ela quebrar mesmo Para Rick, o preço do ponto de equilíbrio é mais baixo, em 25 60.Case 3 Escrevendo uma chamada coberta. Cenário 3 - Carla e Rick ambos possuem ações de GE e gostariam de escrever as chamadas de março em O preço das ações aqui é um pouco diferente, uma vez que os investidores têm que escolher entre maximizar Eir prémio de renda, minimizando o risco de o estoque sendo chamado afastado Portanto, vamos supor que Carla escreve as 27 chamadas, que buscar o seu prêmio de 0 80 Rick escreve as 28 chamadas, o que lhe dá prêmio de 0 38.Suponha GE fecha às 26 50 à expiração da opção Neste caso, uma vez que o preço de mercado da ação é menor do que os preços de exercício para as chamadas de Carla e Rick, as ações não seriam chamadas e reteriam o valor total do prêmio. A GE fechou em 27 50 a expiração da opção Nesse caso, as ações da Carla s GE iria ser chamado de distância ao preço de exercício 27 Escrevendo as chamadas teria, portanto, gerou o seu prémio líquido do montante inicialmente recebido menos a diferença entre o preço de mercado e greve Preço, ou 0 30 ou seja 0 80 menos 0 50 chamadas de Rick iria expirar não exercido, o que lhe permite manter o montante total do seu prêmio. Se a GE fecha em 28 50 quando as opções expiram em março, as ações da Carla s GE seria chamado de distância Ao preço de exercício de 27 Desde s Ele efetivamente vendeu suas ações da GE em 27, que é de 1 50 menos do que o preço de mercado atual de 28 50, sua perda nocional sobre o comércio de chamada de escrita é 0 80 menos 1 50 - 0 70.Rick s perda nocional 0 38 menos 0 50 - 0 12. Riscos de escolher o preço de exercício errado. Se você é um comprador de chamada ou de pôr, escolhendo o preço de exercício errado pode resultar na perda do prémio total pago Este risco aumenta mais longe o preço de exercício é a partir do atual No caso de um escritor de chamadas, o preço de exercício errado para a chamada coberta pode resultar no estoque subjacente sendo chamado de distância Alguns investidores preferem escrever ligeiramente chamadas OTM para dar-lhes uma maior Retornar se o estoque é chamado de distância, mesmo se significa sacrificar alguma renda de prêmio. Para um escritor colocar o preço de exercício errado resultaria em estoque subjacente sendo atribuído a preços muito acima do preço de mercado atual Isso pode ocorrer se o estoque mergulha abruptamente, Se houver um mercado repentino sell-off que envia mais sto Cks fortemente lower. Points a considerar. Consider volatilidade implícita ao determinar o preço de exercício Volatilidade implícita é o nível de volatilidade que está embutido no preço da opção Geralmente falando, quanto maior o giro de ações, maior o nível de volatilidade implícita A maioria das ações têm diferentes níveis De volatilidade implícita para diferentes preços de exercício, como pode ser visto nas Tabelas 1 e 3, e operadores de opção experientes usam essa asa de volatilidade como um insumo chave em suas decisões de negociação de opção. Os investidores de nova opção devem considerar aderir a princípios básicos como abster-se de escrever ITM Ou chamadas ATM em ações com volatilidade implícita moderadamente alta e forte impulso ascendente, uma vez que as chances de o estoque ser chamado de distância pode ser bastante elevado, ou ficar longe de comprar OTM põe ou chama em ações com volatilidade implícita muito baixa. Tenha um back-up Plano Opção negociação necessita de uma abordagem muito mais hands-on do que típico buy-and-hold investindo Ter um plano de back-up pronto para o seu opt Ônibus, se houver um balanço súbito no sentimento para um estoque específico ou no mercado largo A deterioração do tempo pode erodir ràpidamente o valor de suas posições longas da opção, considere cortar suas perdas e conservar o capital de investimento se as coisas não estão indo sua maneira Avalie pagamentos para diferentes cenários Você deve ter um plano de jogo para cenários diferentes se você pretende comercializar opções ativamente Por exemplo, se você costuma escrever chamadas cobertas, quais são os prováveis ​​ganhos se os estoques são chamados de distância, versus não chamado Ou se você São muito otimistas em um estoque, seria mais rentável para comprar opções de curto prazo a um preço de greve mais baixo, ou opções de longa data em um preço de exercício mais elevado. Escolher o preço de exercício é uma decisão fundamental para um investidor opções ou comerciante, Uma vez que tem um impacto muito significativo sobre a rentabilidade de uma opção de posição Fazendo sua lição de casa para selecionar o preço de greve ideal é uma etapa necessária para melhorar suas chances de sucesso em opções de negociação. Clique aqui T O Verifique para fora nossa vitória mais atrasada. Procurando a maneira a mais rápida lucrar connosco. Talvez você seja um executivo ocupado que não possa ter recursos para atravessar nosso programa de mentoria do sistema de comércio da estrela de 30 dias Talvez você re alguém que preferiria ser alimentado o peixe do que Aprender a pescar Talvez você está olhando para gerenciar isso como um negócio onde cada escolha comprada produziu um lucro sobre o capital Qualquer que seja a sua razão, o Master s Stock Option Pick serviço é a solução definitiva para ganhar dinheiro conosco instantaneamente. 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Eu estava muito cético no início sobre tentar o seu Masters Daily Stock Opções Pick eu segui a sua liderança e em junho comprou cerca de 1400 de SNDA Cerca de duas semanas depois, eu vendi em 2800 para um lucro 1400 muito bom OBRIGADO JASON Estou ansioso para muitos mais Com sucesso --- Barry S Spokane, WA Nota Todos os Testemunhos podem ser verificados Entre em contato com Fundador para verificação Os resultados individuais podem variar. Produzimos uma média de 5 a 7 picaretas por mês em condições normais de mercado no entanto, quando as condições de mercado não são ideais para swing Negociação, nós mantê-lo fora e produzir muito menor picaretas. Feliz Ano Novo 2014 Obrigado por sua orientação Eu estava dizendo a um amigo sobre o almoço hoje como muito grato eu sou para você Obrigado um trilhão e você pode ser abençoado com muita alegria, riso e amor --- Christina Goh, Cingapura Nota Todos os testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador para verificação de resultados individuais podem variar. Para evitar o erro humano e emoção, cada escolha vem com a perda de parada exata e pontos de tomada de lucro para que você pode completamente automatizado sua conta de negociação Cada de nossa perda stop e lucro Tendo pontos foi cuidadosamente otimizado através de 12 anos de negociação da vida real, a fim de otimizar os lucros e minimizar as perdas As condições do mercado mudar todos os dias É por isso que cada escolha também será acompanhado com o lucro diário atualizado e stop loss pontos que podem ser ajustados antes do mercado abrir . Cada escolha é acompanhada em uma base diária com comentários específicos e recomendações até que a posição é fechada Você nunca está sozinho e nunca deixou adivinhar. Sua escolha de ações diárias picaretas rendimentos incríveis Eu aprecio o fato de que você é muito paciente com o seu set-ups Fez a minha opção de negociação divertido novamente Obrigado um milhão --- Ed Leyson, Los Angeles, EUA Nota Todos os testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador Para verificação Os resultados individuais podem variar. Uma vez que você assina nossos serviços, você receberá um email de alerta de escolha de ações diárias indicando se há uma escolha para o dia ou não. Todas as picks virão com instruções específicas e fáceis de entender Estes incluem exatamente qual estoque ou opção para comprar, precisamente como entrar no comércio, bem como a perda de stop e pontos de saída recomendados Você nunca está em seu próprio Nós re com você cada passo do way. Every pick vem com Nome de estoque The Estoque específico para comprar opções on. Max número de contratos Liquidez é calculada para garantir que você don t acabar com uma posição enorme que é difícil de vender. Proporção do seu fundo para cometer Uma porcentagem recomendada será sugerido para você em acco Rdance com o risco de mercado avaliado. Onde colocar sua perda de parada Não há adivinhação Um objetivo, ponto de perda de parada automatizado é dado de modo que você não precisa monitorar o mercado em tudo. Profit tomando ponto Alvos de lucro iniciais serão dados Estes alvos serão Atualizado diariamente e revisado como necessary. PLUS, a ação a ser tomada em uma escolha é atualizada diariamente em sua conta antes que o mercado se abre Desta forma, você será capaz de tirar proveito imediatamente após a abertura do mercado - direito quando eu do. Pick hoje é para XYZ To Go UP. Please não comprar mais de 30 contratos de XYZ s Jan 50 opções de chamada com não mais do que 25 do seu fundo ao preço de pedir prevalecente. Por favor, vender a posição para parar a perda quando último preço XYZ é menor do que 40. Por favor, vender a posição de lucro tomando quando XYZ s último preço é maior do que 60.Subscribers também pode escolher entre recebendo picos de alta somente call opção picaretas em ações esperadas para ir para cima, pauta pega põe apenas opção picaretas em ações esperadas para ir para baixo, ou Ambos sim Ou pode usar o mestre Opção stock opções para trocar opções com sua conta IRA, uma vez que envolve nada mais do que simples chamada e opção de compra de compra Nenhuma estratégia de propagação complexas nem estratégias de spread de crédito necessários Apenas chamada simples e opção de compra e venda para o seu sucesso financeiro Certifique-se de procurar o aconselhamento do seu consultor financeiro local antes de negociar com a sua conta IRA Opções envolve risco e não é adequado para todos os investidores. Só quero dizer que eu tenho usado a sua estratégia para as últimas duas semanas e tem que ser a melhor estratégia que eu já usei eu fiz 325 na semana passada eu só comprei 3 picaretas mais de você --- Anthony Riccardi, Connecticut, EUA Nota Todos os Testemunhos são verificáveis ​​Entre em contato com Fundador para verificação Resultados individuais podem variar. Nunca negociou opções antes Nenhuma conta de negociação Nenhum conhecimento de opção Não Problema Você vai aprender tudo sobre negociação de opções e ser orientado sobre como abrir uma conta de negociação através da nossa Opção Básica Trading Workshop para LIVRE quando você se inscrever para o Mestre Stock Opções Picks Na verdade, você também poderia negociar as ações em si usando nossas recomendações. Only 1 em seu primeiro mês, em seguida, apenas 49 por month. Frequently Asked Questions Here.